Wie Zeit Für Die Behebung Des Tracking-Error-Erhöhungsrisikomesswerts

Feb 3, 2022 German

Dieses Benutzerhandbuch wird Ihnen helfen, wenn Sie das Risiko eines Tracking-Fehlers gut eingeschätzt haben.

Läuft Ihr Computer langsam? Reimage ist die einzige Software, die eine Vielzahl von Windows-bezogenen Problemen beheben kann.

Der Tracking Error, möglicherweise auch als aktives Risiko bekannt, wird immer wieder als Maß bezeichnet, das die Veränderung des Come eines Portfolios im Vergleich zur Veränderung des ROI auf einem Benchmark-Chart verwendet. Es könnte ein Maß für jedes einzelne Risikoengagement in einer Anlagehistorie sein, das sich aus aktiven Managemententscheidungen ergibt, die vom Portfoliomanager berücksichtigt werden.

Was ist ein Tracking-Error?

Wie geht es Ihnen? Komplex messen, um Fehler zu überwachen?

Beim Tracking Error handelt es sich um die übliche Trendwende in der Differenz zwischen der Rücknahme der Investition und der Benchmark. Für eine Reihe von Fortschritten pro Vermögenswert oder Portfolio, zusätzlich zum Marktwert seines Referenzindex, wird der knifflige Fehler wie folgt berechnet: Tracking Error = Standardabweichung (P – B)

Prüft Fehler gut oder schlecht?

Je niedriger die Punktzahl, desto näher sollte die Ausbeute der breiten Auswahl an der regulären liegen. Allerdings ist der Grad der Frustration, die ein Investor hinterherjagt, um zu akzeptieren, weder „gut“ noch vielleicht „schlecht“. Dies ist eine persönliche Entscheidung und hängt von den allgemeinen Preiszielen ab.

Tracking Error ist die Abweichung zwischen einer Kursbewegung einer sicheren Positionierung oder eines sicheren Portfolios und der Kursbewegung eines Referenzindex. Dies geschieht sehr oft im Zusammenhang mit einem guten Hedgefonds, Investmentfonds und/oder börsengehandelten Fonds (ETF), die dies tun nicht schlau, auch durchzuführen. die einfache Tatsache, dass die geplante Arbeit Unvorhergesehenes oder Verluste erfordern wird.

Der Tracking Error ist bekannt als die beste prozentuale Differenz innerhalb von nur Standardabweichung, was der Unterschied zwischen der Rendite ist, die der Fantasy-Rehabber verdient, und der Rendite des aktuellen Benchmarks, der er war versucht nachzuahmen, belegt durch .

Verstehen von Portfolio-Tracking-Fehlern

Da das Risiko üblicherweise anhand einer Benchmark gemessen wird, ist der Fehler, der wahrscheinlich schwer nachzuverfolgen ist, eine sinnvolle, häufig verwendete Metrik. oh, wenn Sie unbedingt die tatsächliche Performance einer Investition messen müssen. Der Tracking Error zeigt Ihnen die Konsistenz der Art aller Investitionen im Verhältnis zur Benchmark über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Sogar Anlageportfolios von Domains, die perfekt gegen eine wichtige Benchmark gefunden werden, werden sich nicht wie gewohnt entwickeln, egal wie gering der Unterschied auf täglicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis sein kann. Die verwendete Tracking-Defizit-Quantisierung dient der Quantifizierung der Item-Differenz.

Tracking-Error-Bedrohungsmaßnahme

Der Tracking Error ist die Standardabweichung hinter der Differenz zwischen dem geschätzten Anlagebetrag als Benchmark. Angesichts der Renditefolge jedes Investments oder Aktienportfolios und seiner eigenen Benchmark wird der Tracking Error wie folgt berechnet:

Tracking Error entspricht der Standardabweichung (P – B)

  • Wobei P die Portfoliorendite und B die Benchmarkrendite ist.
  • Was ist eine Art eines angemessenen Tracking-Error?

    Theoretisch sollte ein Get-Fonds im Vergleich zum Standard keinen Besucherbeobachtungsfehler aufweisen. Erweiterte Indexfonds weisen typischerweise heimtückische Ausrutscher von 1 % bis 2 % auf. Die meisten traditionellen aktiven Manager haben eine Verfolgungsschwierigkeit von 4 % zu 7 %.

    Aus der Sicht eines Investors können Sie einen Irritationstracker einrichten, um Portfoliomanager zu bewerten. Wenn jeder ManThe Edger eine günstige durchschnittliche Rendite erzielt, aber einen kniffligen Mammutfehler macht, ist dies ein Indikator dafür, dass etwas ernsthaft falsch läuft, und der Investor wird wahrscheinlich einen Ersatz finden.

    Es kann manchmal erforderlich sein, Trades vorherzusagen, insbesondere für quantitative Portfoliomanager, die Risikomodelle erstellen, die Faktoren enthalten, die sich auf Kurstransformationen auswirken können. Manager kurbeln zu dieser Zeit ein Konto an, das die Merkmale der Benchmark-Elemente verwendet (z.B. auf der Grundlage von Struktur, Hebelwirkung, Momentum oder Bereitstellung von Kapitalisierung), um ein Portfolio zu erstellen, das einen Tracking Error ortet, der genau dem Benchmark entspricht.

    Besondere Überlegungen

    Faktoren, die den Tracking Error beeinflussen können

    Empfohlen:

    Haben Sie einen Computer, der langsam läuft? Wenn ja, dann ist es vielleicht an der Zeit, eine Windows-Reparatursoftware in Betracht zu ziehen. Reimage ist einfach zu bedienen und behebt häufige Fehler auf Ihrem PC im Handumdrehen. Diese Software kann sogar Dateien von beschädigten Festplatten oder beschädigten USB-Sticks wiederherstellen. Es hat auch die Fähigkeit, Viren mit einem Klick auf eine Schaltfläche zu löschen!

  • Schritt 1: Reimage herunterladen und installieren
  • Schritt 2: Starten Sie das Programm und wählen Sie das Gerät aus, das Sie scannen möchten
  • Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Scannen“, um den Scanvorgang zu starten

  • Der Nettoinventarwert (NAV) eines Indexfonds liegt tendenziell knapp unter der Benchmark, weil die Erträge Preise haben und der Index sich nicht verhält. Ein Maß für die höchsten Kosten haben einen erheblichen negativen Einfluss auf die Fondsperformance, aber Finanzmanager haben die Möglichkeit, die negativen Auswirkungen von Fondszahlungen zu überwinden und sogar zu übertreffen oder Zinshauszahlungen oder Wertpapierleihe.

    Neben der Ausschüttung des Fonds sollten eine Reihe anderer Faktoren zum Folgefehler eines Fonds beitragen können. Ein wichtiger Faktor wird größtenteils das Ausmaß sein, in dem die monetären Vermögenswerte des Fonds denen des aktuellen Basis- oder Benchmark-Vermögenswerts entsprechen. Viele bestehen lediglich aus der Idee des Fondsmanagers, aus einem repräsentativen Beispiel der SEC, die den eigentlichen Katalog ausmachen. Generell gibt es oft gleichzeitig Unterschiede in der Gewichtung zwischen dem unbestrittenen Fondsvermögen und dem in den Index aufgenommenen Vermögen.

    Tracking-Error-verbundenes Risikomaß

    Illiquide oder schlecht gehandelte Wertpapiere würden auch das Risiko im Zusammenhang mit der Fehlererkennung erhöhen, da dies häufig zu erheblichen Kursabweichungen vom Verkaufspreis führt, wenn ein Fonds kauft und als Folge hinter einem ” Angebot”. – Spreads anfordern. Schließlich kann der Grad der Unvorhersehbarkeit einiger für den Index auch knifflige Fehler reduzieren.

    Industrie, international und Dividende ETFs haben tendenziell höhere absolute Tracking-Hürden, weitreichende Vermögenswerte und Anleihe-ETFs haben oft einen geringeren direkten Zusammenhang zwischen MER-Größe und Prüffehler. Aber andere können eintreten und mit der Zeit sichtbarer werden.

    Auf- und Abschläge, die dem Nettoinventarwert entsprechen können

    Ein Aufschlag bis Abschlag auf den Nettovermögenswert tritt auf, wenn Anleger einen Angebotspreis für einen ETF über oder möglicherweise unter dem Nettoinventarwert anbieten, der auf seinen Emittenten Wertpapiere das Recht > Solche Diskrepanzen sind im Allgemeinen selten. Wenn die tatsächliche Prämie entdeckt wird, wird sie von autorisierten Teilnehmern arbitriert, indem sie Transport-ETF-Wertpapiere durchsuchen, indem sie damit verbundene ETF-Aktien tauschen, und daher kann die Förderung von Anteilen an der Börse bekanntermaßen online Einsparungen bringen (bis die Prämie verschwindet) und als Folge monatliche Prämienrabatte von bis zu positiv 5%, insbesondere um leicht gehandelte ETFs anzuzeigen.

    Optimierung

    Ist Tracking-Error a Gewichtung der risikoadjustierten Rendite?

    Indem wir die aktuelle Rendite ihres Portfolios durch den Account-Tracking-Error dividieren, erhalten wir die Strategie- und Informationsquote, ein neues Maß, das der risikoadjustierten Performance ähnelt.

    Treten im Test nur wenige Verkäufe auf, kann der ETF-Anbieter diese nicht ohne deutliche Kurssteigerung kaufen und greift daher auf eine deutlich größere Stichprobe zurück. Mehr Flüssigkeit vermittelt den Index abzubilden. Dies wird als Portfoliooptimierung bezeichnet.

    Diversifizierungsgrenzen

    ETFs werden ähnlich wie Investmentfonds von Aufsichtsbehörden aufgelegt und müssen den geltenden Vorschriften entsprechen. Es lohnt sich, zwei Diversifikationsanforderungen zu berücksichtigen: 75 % des Vermögens müssen in Erträge, Staatspapiere und Wertpapiere fast aller anderen Investmentgesellschaften investiert werden, und mehr im Vergleich zu den 5 % des Gesamtvermögens, die in andere Wertpapiere investiert werden können. Dies könnte Sie zu Gesundheitsproblemen für ETFs führen. . die die Leistung Ihres eigenen Sektors verfolgen, der viele andere vorherrschende Unternehmen hat

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