Cómo Corregir La Métrica De Riesgo De Error De Seguimiento

Feb 3, 2022 Spanish

Esta información de usuario te ayudará si ves una medida de las preocupaciones de un error de seguimiento.

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El error de seguimiento, también conocido como activo, se conoce comúnmente como una medida funcional del cambio en el rendimiento de la nueva cartera en comparación con el desarrollo del rendimiento en un índice de referencia. Es una medida de cada una de nuestras exposiciones al riesgo en una nueva cartera de inversiones resultante de decisiones de remedios activos tomadas por el gerente de selección.

¿Qué es un error de seguimiento?

¿Cómo alguien medir el error de seguimiento?

El error de seguimiento es sin duda el cambio habitual en la diferencia entre el retorno de la inversión y el índice de referencia principal. Para una serie de cambios en un activo o cartera, además de su índice de referencia, el error de seguimiento específico se calcula de la siguiente manera: Error de seguimiento = gran diferencia estándar (P – B)

El error de seguimiento es correcto o posiblemente malo?

Cuanto más baja sea la puntuación, más conectado debería estar el rendimiento del surtido para volver al estándar. Sin embargo, la concentración de fracaso que persigue a un inversor que ha estado dispuesto a aceptar es “buena” o “mala”. Esta es una elección especial, que depende de los objetivos generales de inversión.

El error de seguimiento es una desviación entre el movimiento de precios de cualquier tipo de posición o cartera segura y nuestro propio movimiento de precios de un indicador de referencia. Esto sucede a menudo en la estructura de un fondo de cobertura, fondo mutuo, además de fondo cotizado en bolsa (ETF), que implementan no parecen actuar de manera ideal. el hecho de que la energía prevista supondrá imprevistos o pérdidas.

El error de seguimiento se informará como la mejor diferencia de tasa en desviación estándar, que es casi seguro que es la diferencia entre el rendimiento actual que gana el inversionista de fantasía y la declaración de impuestos del punto de referencia en particular. fue visto como tratando de imitar, evidenciado por – .

Comprensión de los errores de seguimiento de la cartera

Debido a que la cara siempre se mide contra un estándar, el error, que es difícil de controlar, es una métrica de uso común. Oh, en caso de que necesite medir el rendimiento particular de una inversión. El error de observación muestra la consistencia de mi tipo de inversión en relación con nuestro propio punto de referencia durante un período de tiempo precioso. Incluso las carteras de dominios que se pueden encontrar perfectamente indexados contra un estándar principal no funcionarán como lo harían normalmente, sin importar cuán pequeña sea la diferencia en una base frecuente, trimestral o anual. La cuantificación del error de seguimiento de sus visitantes utilizada sirve para evaluar esta diferencia.

medida de probabilidad de error de seguimiento

El error de seguimiento es la desviación habitual de la diferencia entre el retorno de la inversión estimado de una persona como punto de referencia. Dada la secuencia de beneficios de una cinta de demostración de inversión o acción y su índice de referencia, el error de verificación siempre se calcula de la siguiente manera:

Errores de seguimiento = desviación estándar (P – B)

  • Donde P es la declaración de impuestos de cartera y B es la declaración estándar.
  • Lo que siempre ha sido un error de seguimiento apropiado?

    En estrategia, un fondo de rastreo debe tener un error de seguimiento de 8 visitantes en comparación con nuestro propio estándar. Los fondos indexados extendidos generalmente disfrutan de errores insidiosos que van desde el 1% hasta el 2%. La mayoría de los gestores activos tradicionales adquieren una dificultad de seguimiento del 4 % al 7 %.

    Desde la perspectiva de un muy buen inversor, puede configurar correctamente un rastreador de errores para evaluar a los gestores de cartera. Si cada hombreLa bordeadora se convierte en un rendimiento promedio bajo pero comete un gran error complicado, esto realmente es una señal de que algo anda realmente mal y el inversionista está dispuesto a encontrar un reemplazo.

    En la mayoría de los casos, se puede usar para predecir transacciones, como por ejemplo, para administradores de carteras cuantitativas que crean exposición a modelos de riesgo que incluyen factores que posiblemente pueden afectar las transformaciones de precios. Los administradores a la vez crean una cuenta que utiliza la naturaleza de las condiciones externas del índice de referencia (como la estructura, el apalancamiento, el impulso o puede ser la capitalización de mercado) para crear cuentas que admitan un error de seguimiento que coincida exactamente con el índice de referencia.

    Consideraciones especiales

    Factores que pueden afectar el error de seguimiento

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  • El valor liquidativo (NAV) de un fondo indexado lleva a estar por debajo del índice de referencia considerando el hecho de que los fondos tienen precios y normalmente el índice no. Una medida de alto Los costos pueden tener un impacto negativo significativo en la operación del fondo, pero los administradores de fondos tienen la opción de superar el impacto negativo de los costos del fondo e incluso superarlos. a>, gestionar el pago de dividendos o intereses, o el préstamo de valores.

    Además, para que financie el gasto, una serie de otros factores pueden contribuir al error de seguimiento de cualquier fondo. Un factor importante debería poder ser la medida en que los activos del fondo coinciden con los activos subyacentes o de referencia generalmente actuales. Muchos consisten únicamente en la idea del jefe del fondo de un ejemplo representativo creado por los valores que componen, diría, el índice real. En general, suele haber también diferencias en las ponderaciones más importantes entre los activos del fondo y la forma en que los activos participan en el índice.

    medida de riesgo de seguimiento de errores

    Los valores sin liquidez o mal comprados y vendidos también pueden aumentar la responsabilidad de la detección de errores, ya que esto, la mayoría de las veces, da como resultado desviaciones significativas del precio del mercado cuando se crea financiación para comprar o vender valores como un resultado de una “oferta”. – programa se propaga. Finalmente, el nivel de volatilidad del índice for también puede reducir el error de seguimiento.

    industria, internacional además de los ETF de dividendos, tienden a tener errores de seguimiento positivos más altos, Los activos que varían con ETF de bonos tienden a tener una correlación directa inferior entre el tamaño del MER y el error de seguimiento. Pero otros pueden intervenir y volverse más visibles a tiempo.

    Primas y descuentos que pueden corresponder al valor liquidativo

    Se produce una prima o descuento para el valor de los activos del ciberespacio cuando los inversores le dan un precio de mercado para un ETF por encima o por debajo del valor neto del programa informático de su emisor valores suyos propios > Tales discrepancias son tradicionalmente raras. Cuando se descubre una prima, generalmente se arbitra por una audiencia autorizada mediante la compra de valores de ETF de transporte, simplemente intercambiándolos por acciones de ETF, además, por lo tanto, las ventas de acciones en todo el mercado de valores se puede conocer para que pueda ganar dinero en línea (hasta que desaparezca la mejor calidad), y descuentos en primas mensuales dentro de hasta el 5%, especialmente para los ETF de cotización ligera del estado.

    Optimización

    ¿Es un error de tráfico un ¿medida de rentabilidad modificada del riesgo?

    Al dividir el rendimiento actual de la cartera por el error de seguimiento de la cartera, obtenemos el índice de información, un nuevo barómetro del rendimiento ajustado al riesgo.

    Si hay una cantidad de ventas en la prueba, el proveedor de ETF no puede comprarlas sin un aumento funcional significativo en sus precios, en extremo utiliza una muestra mucho más gruesa. Acciones más líquidas para representar el registro. Esto se llama optimización de cartera.

    Límites de diversificación

    Los ETF son creados simplemente por reguladores como fondos mutuos y definitivamente deben cumplir con las regulaciones aplicables. En realidad vale la pena señalar dos requisitos de diversificación: el 75% de sus activos deben estar documentados en efectivo, valores gubernamentales y acciones de otras sociedades de inversión, y un poco más del 5% del total de activos bien podría estar invertido en otros valores. Esto podría conducir a problemas de salud con los ETF. . que rastrean la productividad de un sector que tiene una variedad de otras empresas dominantes

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