Come Risolvere La Metrica Relativa Al Problema Dell’errore Di Tracciamento

Feb 3, 2022 Italian

Questa guida per l’utente ti aiuterà se hai visto la misura del rischio di ciascun errore di tracciamento.

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L’errore di tracciamento, noto congiuntamente come rischio attivo, è universalmente indicato come una misura della variazione del rendimento continuo di un portafoglio rispetto alla variazione del rendimento continuo su un grafico di riferimento. In genere è una misura di ciascuna delle esposizioni al rischio in un conto di investimento risultante da decisioni di gestione attiva eseguite dal gestore di portafoglio.

Che cos’è un errore di tracciamento?

Come misuri errore difficile?

Il tracking error riguarda i soliti cambiamenti nella differenza tra il ritorno sull’investimento e il benchmark. Per una serie di anticipi nel tuo asset o portafoglio, oltre al suo indice di riferimento, l’errore di perseguimento è calcolato come segue: Tracking error = deviazione standard (P – B)

L’errore di traffico è buono o male?

Maggiore è il punteggio, più la resa della vasta gamma dovrebbe essere quella consueta. Tuttavia, il livello di incapacità che un investitore è disposto ad accettare non è né “buono” né “cattivo”. Questa è una scelta personale, generalmente dipende dagli obiettivi generali di investimento della formazione.

Il tracking error è la deviazione tra una sorta di movimento di prezzo di una posa sicura o di un portafoglio e l’attività di prezzo di un indice di riferimento. Questo accade nel contesto di qualsiasi fondo speculativo, fondo comune, potenzialmente fondo negoziato in borsa (ETF), che non sembrano performare anche. il semplice fatto che il lavoro pianificato comporterà imprevisti o perdite.

L’errore di tracciamento è indicato come la migliore differenza percentuale nella sola deviazione standard, che è il conflitto tra il rendimento che il cliente di fantasia guadagna e il ritorno del particolare parametro principale che era cercando di imitare, evidenziato da .

Informazioni sugli errori di monitoraggio del portafoglio

Poiché il rischio è sempre misurato rispetto a un benchmark, l’errore, che potrebbe essere difficile da tracciare, è una metrica particolare comunemente usata.oh, quando si utilizza per misurare la performance effettiva in relazione a un investimento. Il tracking error rappresenta la coerenza del tipo di investimento rispetto al benchmark per più di un periodo di tempo. Anche i portafogli di investimento di domini perfettamente allineati rispetto a un benchmark principale non funzioneranno effettivamente come farebbero normalmente, poco importa quanto piccola sia probabilmente la differenza su base giornaliera, trimestrale o annuale. La quantizzazione del messaggio di tracking error utilizzata serve a quantificare questa eccellente differenza.

possibilità di misurazione dell'errore di rilevamento

Il tracking error è la deviazione standard associata alla differenza tra la visita stimata sull’investimento come benchmark. Data la sequenza dei rendimenti di un investimento o di un portafoglio azionario e come benchmark, il tracking error viene effettivamente calcolato come segue:

L’errore di tracciamento implica la deviazione standard (P – B)

  • Dove P è il rendimento del portafoglio e B è il rendimento del benchmark.
  • Cos’è un potente errore di tracciamento appropriato?

    In teoria, un fondo di esame dovrebbe avere zero errori complessi del visitatore rispetto allo standard. I fondi indicizzati estesi hanno tipicamente ostacoli insidiosi che vanno dall’1% al 2%. La maggior parte dei gestori attivi tradizionali ha il 4% che può raggiungere il 7% di difficoltà di tracciamento.

    Dal punto di vista di un investitore, puoi impostare un pester tracker per valutare i gestori di portafoglio. Se ogni uomo L’edger ottiene un rendimento medio decrescente ma fa un errore incredibile e complicato, questo è un indicatore del fatto che qualcosa di gravemente sbagliato per l’investitore è probabile che si impossessa di un sostituto.

    A volte può essere preferibile prevedere le negoziazioni, specialmente nei gestori di portafoglio quantitativi che creano modelli di rischio che includono fattori che possono influenzare le trasformazioni dell’accessibilità economica. I gestori dell’epoca ottengono un account che utilizza la composizione degli elementi del benchmark (come struttura, leva finanziaria, slancio o capitalizzazione) per creare un portafoglio che ortesi un tracking error che è esattamente più adatto per il benchmark.

    Considerazioni speciali

    Fattori che possono influire sull’errore di tracciamento

    Consigliato:

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  • Passaggio 1: scarica e installa Reimage
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  • Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) legato a un fondo indicizzato tende a essere inferiore al benchmark perché i fondi comuni hanno prezzi e l’indice potrebbe non esserlo. Una misura superiore a i costi medi possono avere un impatto negativo significativo sulla performance del fondo, ma i gestori di fondi monetari hanno l’opportunità di affrontare l’impatto negativo del fondo può costare e persino eccedere. Immettere il servizio sottostante con un portafoglio di progetti superiore alla media, ribilanciamento, gestione dei premi per dividendi o interessi, o prestito titoli.

    Oltre alle spese del fondo, una serie di altri fattori contribuirà sicuramente all’errore di avanzamento di un fondo. Un fattore importante sarà una particolare misura in cui la proprietà e le attività del fondo corrispondono a quelle dell’attuale attività primaria o di riferimento. Molti consistono soprattutto nell’idea del gestore del fondo insieme ad un esempio rappresentativo dei sec che compongono il database vero e proprio. In generale, ci sono spesso differenze nelle ponderazioni tra le attività del nostro fondo e le attività associate all’indice.

    misurazione delle probabilità di errore di rilevamento

    Anche i titoli illiquidi o poco negoziati possono aumentare il rischio, compreso il rilevamento di errori, poiché spesso ciò si traduce in deviazioni significative del prezzo dal prezzo promozionale quando un fondo acquista in aggiunta i titoli in conseguenza di un'”offerta” . – richiedere spread. Infine, anche il livello di imprevedibilità dell’indice effettivo può ridurre l’errore di tracciamento.

    Gli ETF industria, internazionali e dividendi tendono ad avere problemi di tracciabilità assoluta più elevati, asset ad ampio raggio e Gli ETF obbligazionari in genere hanno una connessione diretta inferiore tra la dimensione del MER e l’errore del visitatore. Ma altri potrebbero anche diventare più visibili nel tempo.

    Premi e sconti che possono corrispondere al valore patrimoniale netto

    Un premio , sconto sul costo patrimoniale netto si verifica quando gli investitori offrono un prezzo attuale per un ETF superiore o inferiore al valore patrimoniale netto del suo emittente titoli e > Tali discrepanze sono generalmente rare. Quando viene scoperto un qualsiasi tipo di premio, in molti casi viene arbitrato dai partecipanti autorizzati ottenendo titoli ETF di trasporto, scambiandone uno con È noto che le azioni ETF, e quindi i prodotti o servizi venduti di Azioni nel titolo, fanno valuta online (fino alla scomparsa del premio), insieme a sconti sui premi mensili fino al 5%, soprattutto per indicare ETF leggermente trattati.

    Ottimizzazione

    L’errore di tracciamento è un decidere del rendimento aggiustato per il rischio?

    Dividendo il rendimento attuale del tuo portafoglio per l’errore di tracciamento del conto, otteniamo il rapporto informativo aggiuntivo, una nuova misura di tutte le prestazioni aggiustate per il rischio.

    Se ci sono poche vendite come parte del test, il fornitore di ETF fatica ad acquistarli senza un aumento significativo dei loro prezzi, quindi utilizza un campione molto più ampio. Spiega più liquido per rappresentare l’indice. Questo dovrebbe essere chiamato ottimizzazione del portafoglio.

    Limiti di diversificazione

    Gli ETF sono creati dalle autorità di regolamentazione desiderano fondi comuni di investimento e devono conformarsi grazie alle normative applicabili. Vale la pena annotare due requisiti di diversificazione: il 75% di esso ha un patrimonio deve essere investito in titoli di Stato, titoli di Stato e titoli di seconde società di investimento, e più rispetto al 5% del patrimonio totale può essere collocato in altri titoli. Questo potrebbe portare a problemi di salute per gli ETF. . che tracciano le prestazioni del particolare settore che ha molte altre aziende forti

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