Jak Naprawić Metrykę Zagrożenia Błędu śledzenia

Feb 3, 2022 Polish

Ten przewodnik użytkownika pomoże, jeśli widziałeś krok ryzyka błędu trackera.

Czy Twój komputer działa wolno? Reimage to jedyne oprogramowanie, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

Błąd śledzenia, również postrzegany jako aktywne ryzyko, jest powszechnie kojarzony jako miara każdej zmiany zwrotu portfela w porównaniu ze zmianą zwrotu z wykresu porównawczego. Jest to szczególna miara każdej z naszych ekspozycji na ryzyko w portfelu inwestycyjnym, wynikająca z aktywnych decyzji zarządczych podejmowanych przez zarządzającego portfelem.

Co to jest błąd śledzenia?

Jak się masz zmierzyć błąd monitorowania ruchu?

Błąd śledzenia dotyczy Zwykłej zmiany różnicy między zwrotem z inwestycji a wartością odniesienia. Dla dowolnego rodzaju serii postępów w wyborze lub portfelu, oprócz indeksu porównawczego, błąd śledzenia jest ostatecznie obliczany w następujący sposób: Błąd śledzenia oznacza odchylenie standardowe (P – B)

Czy znalezienie błędu jest dobre czy źle?

Im niższy ten konkretny wynik, tym bliższy powinien być wynik asortymentu do standardowego wyróżnienia. Jednak poziom niepowodzeń, z których inwestor chce się zadowolić, nie jest ani „dobry”, ani „zły”. Jest to osobisty wybór, który jest ustalany na podstawie ogólnych celów inwestycyjnych.

Błąd śledzenia jest prawie na pewno odchyleniem między ilością ruchu pieniężnego bezpiecznej pozycji i portfela a ruchem cenowym poza indeksem referencyjnym. Często pojawia się to w kontekście dobrego, solidnego funduszu hedgingowego, funduszu powierniczego lub funduszu giełdowego (ETF), które nie wydają się również występować. fakt, że planowana praca będzie wiązała się z nieplanowaną lub stratą.

Błąd śledzenia jest zgłaszany przez najlepszą różnicę procentową w zakresie odchylenia standardowego, która jest różnicą dotyczącą zwrotu, jaki uzyskuje inwestor fantasy, i zwrotu pewnego wzorca, który próbował naśladować , o czym świadczy .

Zrozumienie błędów śledzenia portfela

Ponieważ ryzyko zawsze występuje w stosunku do benchmarku, błąd, który stał się trudny do wyśledzenia, jest przede wszystkim używanym wskaźnikiem, gdy trzeba zmierzyć rzeczywistą wydajność znacznej inwestycji. Błąd śledzenia pokazuje ich spójność rodzaju właściwości w stosunku do benchmarku w dłuższym okresie czasu. Nawet domeny portfelowe, które są doskonale zindeksowane podczas walki z głównym benchmarkiem, nie będą działać tak, jak normalnie, bez względu na to, jak niewielka różnica może wzrosnąć w ujęciu dziennym, kwartalnym lub całkowitym rocznym. Zastosowana kwantyzacja błędu śledzenia służy do ilościowego określenia tej różnicy.

Śledzenie pomiaru ryzyka błędu

Błąd śledzenia to tak naprawdę odchylenie standardowe zwykle różnicy między szacowanym zwrotem z inwestycji jako punktem odniesienia. Biorąc pod uwagę tę sekwencję zwrotów z możliwości inwestowania w nieruchomości lub portfela akcji i jego standard, błąd śledzenia jest zawsze obliczany w następujący sposób:

Błąd śledzenia = spójne odchylenie (P – B)

  • Gdzie P jest dosłownie zwrotem portfela, a B jest z pewnością zwrotem referencyjnym.
  • Co to jest optymalne błąd śledzenia?

    Teoretycznie finanse indeksowania powinny mieć zerowy błąd znajdowania gości w porównaniu ze standardem. Fundusze o rozszerzonych usługach zazwyczaj mają podstępne błędy sięgające od 1% do 2%. Większość aktywnych menedżerów w stylu vintage ma 4%, aby pomóc 7% trudności w śledzeniu.

    Z perspektywy inwestora Twoja witryna może skonfigurować system śledzenia błędów, aby oceniać menedżerów portfela. Jeśli jakikolwiek człowiek The edger otrzymuje średni zwrot ze zniżką, ale popełnia duży, wymagający błąd, jest to znak, że wiele rzeczy jest naprawdę nie tak i inwestorzy prawdopodobnie znajdą absolutnego zastępcę.

    Czasami może być używany do ostatecznego przewidywania transakcji, zwłaszcza dla ilościowych zarządzających portfelami akcji, tworzących modele ryzyka, które składają się z czynników, które mogą wpływać na zmiany cen. Menedżerowie w tamtym czasie tworzą doskonałe konto, które wykorzystuje naturę związaną z elementami benchmarku (takimi jak format, dźwignia, dynamika lub kapitalizacja rynkowa), aby pozytywnie stworzyć portfel, który obsługuje odpowiedni błąd śledzenia, który dokładnie odpowiada mojemu benchmarkowi.

    Uwagi specjalne

    Czynniki, które mogą wpływać na błąd śledzenia

    Zalecane:

    Czy masz wolno działający komputer? Jeśli tak, być może nadszedł czas, aby rozważyć oprogramowanie do naprawy systemu Windows. Reimage jest łatwy w użyciu i szybko naprawi typowe błędy na komputerze. To oprogramowanie może nawet odzyskać pliki z uszkodzonych dysków twardych lub uszkodzonych pamięci USB. Ma również możliwość usuwania wirusów jednym kliknięciem przycisku!

  • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
  • Krok 2: Uruchom program i wybierz urządzenie, które chcesz przeskanować
  • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj, aby rozpocząć proces skanowania

  • Wartość aktywów netto (NAV) niektórych funduszy indeksowych zwykle podąża za benchmarkiem, ponieważ fundusze napotykają ceny, a indeks nigdy, przenigdy. może mieć znaczną negatywną zmianę w wynikach funduszu, ale zarządzający funduszami mają możliwość przezwyciężenia tego negatywnego wpływu kosztów funduszu w połączeniu z nawet przekroczeniem.Wprowadź indeks bazowy z ponadprzeciętnego portfela pozycji, zrównoważenie, utrzymując wypłaty dywidendy lub odsetek, ewentualnie pożyczki papierów wartościowych.

    Oprócz wydatków z funduszu, na błąd śledzenia funduszu może wywoływać wiele innych czynników. Ważnym czynnikiem będzie głębokość, na jaką aktywa funduszu koordynują aktywa bieżącego instrumentu bazowego lub alternatywnie aktywów referencyjnych. Wiele z nich składa się wyłącznie z pomysłu zarządzającego funduszem na podstawie reprezentatywnego przykładu papierów wartościowych tworzących rzeczywisty indeks. Ogólnie rzecz biorąc, często występują również warianty wag między aktywami jednego funduszu a aktywami uczestniczącymi w indeksie.

    śledzenie błędów, zmartwienie, miara

    Niepłynne lub słabo notowane papiery wartościowe mogą poza tym zwiększać ryzyko wykrywania błędów, ponieważ często powoduje to znaczące odchylenia cen od nakładów rynkowych, gdy fundusz kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe w wyniku bardzo dobrej „oferty” . – żądania spreadów. Na koniec powiedziałbym, że poziom nieprzewidywalności wskaźnika by również może zmniejszyć błąd zapisu.

    ETF-y przemysłowe, międzynarodowe i dywidendy zwykle mają w końcu wyższe bezwzględne błędy śledzenia, szerokie informacje a obligacje ETF zwykle pomagają w uzyskaniu niższej bezpośredniej korelacji dotyczącej rozmiaru MER i błędu śledzenia. Ale inni mogą wkroczyć i z czasem stać się bardziej widoczni.

    Składki i rabaty, które mogą odpowiadać wartości aktywów netto

    Premium całkiem możliwe rabat do wartości aktywów netto, gdy inwestorzy oferują poziom ceny rynkowej dla ETF-u powyżej lub poniżej wartości aktywów netto danego emitenta papiery wartościowe a > Takie rozbieżności są na ogół rzadkie. Kiedy odkrywany jest luksus, prawie zawsze jest on arbitrażowany przez upoważnionych uczestników, kupując papiery wartościowe ETF, wymieniając je na akcje ETF i w związku z tym sprzedaż większości Akcji na rynku akcji będzie prawdopodobnie przynosić zyski netto (do czasu zniknięcia premii), a co trzydzieści dni zniżki premii w wysokości do 5%, zwłaszcza w celu wskazania lekko obracanych ETF-ów.

    Optymalizacja

    Czy błąd śledzenia jest zmierzyć zwrot skorygowany o ryzyko?

    Dzieląc bieżący zwrot naszego portfela przez błąd postępu portfela, otrzymujemy proporcję informacyjną, nową miarę wyników skorygowanych o ryzyko.

    Jeśli zwykle w najważniejszym teście jest niewiele sprzedaży, dostawca ETF nie może ich uzyskać bez znacznego wzrostu ich cen, więc używa nowej, znacznie większej próbki. Bardziej płynne akcje na drodze do reprezentowania indeksu. Jest to oznaczone jako optymalizacja portfela.

    Limity dywersyfikacji

    Fundusze ETF są tworzone przez organy regulacyjne, takie jak fundusze wspólne, i muszą być zgodne z akceptowalnymi przepisami. Warto zwrócić uwagę na podwójny wymóg dywersyfikacji: 75% jego cech musi być zainwestowane w gotówkę, rządowe papiery wartościowe i papiery wartościowe innych firm finansowych, a ponad 5% w odniesieniu do łącznych aktywów można zainwestować w inne papiery wartościowe. Może to prowadzić do problemów zdrowotnych dla ETF-ów. . który mógłby śledzić wydajność sfery, w której znajduje się wiele innych silnych firm

    Pobierz narzędzie do naprawy komputera Reimage. Natychmiast napraw błędy komputera i popraw wydajność.

    How To Fix The Tracking Error Risk Metric
    Как исправить показатель риска ошибок трафика
    Como Lidar Com A Métrica De Risco De Erro De Rastreamento
    Hoe U De Inzetstatistiek Voor Trackingfout Kunt Corrigeren
    Cómo Corregir La Métrica De Riesgo De Error De Seguimiento
    Hur åtgärdar Du Risken För Spårningsfel För Mätvärde
    Wie Zeit Für Die Behebung Des Tracking-Error-Erhöhungsrisikomesswerts
    추적 오류 도박 지표를 실제로 수정하는 방법
    Come Risolvere La Metrica Relativa Al Problema Dell’errore Di Tracciamento
    Comment Corriger La Mesure Du Danger Réel De L’erreur De Suivi