Como Lidar Com A Métrica De Risco De Erro De Rastreamento

Feb 3, 2022 Portuguese

Este guia do comprador o ajudará se você tiver visto uma medida do risco de um erro de perseguição.

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Tracking error, também conhecido como risco ativo, é comumente referido como uma medida da mudança no retorno de uma carteira em comparação com a mudança no retorno em um gráfico de referência confiável. É uma verificação de cada uma de nossas exposições de perigos em uma carteira de investimentos resultantes de decisões de gestão ativas tomadas por aquele gestor de carteira.

O que é um erro de rastreamento?

Como está indo regular você mede o erro de rastreamento?

Tracking error’s aboutA mudança usual na diferença real entre o retorno na aquisição e o benchmark. Para uma espécie de adiantamento em um ativo ou mesmo carteira, além de seu índice padrão, o tracking error é medido da seguinte forma: Tracking error = desvio de nível (P – B)

O erro de supervisão é válido ou ruim?

Quanto menor a classificação, mais próximo o rendimento do sortimento deve estar do padrão. No entanto, o nível de fracasso que alguns investidores estão dispostos a aceitar não é nem “bom” nem “ruim”. Esta será uma escolha pessoal, que depende dos objetivos gerais de investimento.

O erro de rastreamento é apenas o desvio entre o preço que circula de uma posição ou coleção segura e o movimento do preço daquele que você simplesmente referencia. Isso geralmente acontece no contexto de um fundo de hedge, fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa (ETF), que não parece para ser eficaz também. o fato de que normalmente o trabalho planejado acarretará também perdas imprevistas.

O erro de rastreamento é relatado como a melhor diferença percentual específica em desvio padrão, normalmente é a diferença entre todo o retorno que o investidor de fantasia ganha, bem como o retorno de uma variedade de referência a> ele estava tentando imitar, explicado por .

Compreendendo os erros de rastreamento de portfólio

Como o risco é sempre medido para evitar um benchmark, o erro, que é inatingível de rastrear, é uma métrica comumente incluída. Ah, quando você precisa avaliar o desempenho real de um capital. O erro de rastreamento mostra a superfície do tipo de investimento amigo do benchmark ao longo de um período de tempo. Mesmo portfólios de sites perfeitamente indexados em relação a um benchmark importante significativo não terão o desempenho que normalmente teriam, não importa quão pequena seja a diferença por um motivo diário, trimestral ou anual. A quantificação do erro de rastreamento usou hosts de sites para quantificar essa diferença.

rastreando medida de risco de erro

O tracking error é, sem dúvida, o desvio padrão da disparidade entre o retorno estimado do investimento imobiliário como referência. Dada a cadeia de retornos de um investimento ou carteira de ações e seu benchmark, esse erro de rastreamento específico é sempre calculado quando:

Erro de rastreamento = diferença padrão (P – B)

  • Onde P é o retorno do portfólio e B é o retorno do benchmark.
  • O que é apropriado erro do rastreador?

    Em teoria, um fundo de rastreamento deve realmente ter zero erro de rastreamento de visitantes em comparação com o padrão. Índice estendido significa que normalmente tem erros insidiosos que variam de 1% a 2%. A maioria dos gerentes tradicionais de ritmo acelerado tem 4% a 7% de dificuldade de progresso.

    Do ponto de vista de um investidor, você configurará um rastreador de bugs para avaliar gerentes de portfólio. Se quase todos os jogadores de ponta obtêm um retorno médio baixo, mesmo assim, faz uma grande confusão complicada, isso é um sinal de que algo está seriamente errado e o oportunista provavelmente encontrará seu substituto.

    Às vezes, pode ser usado para prever negócios, especialmente para operadores de portfólio quantitativo que criam modelos de risco que incluem fatores que podem afetar as transformações de preços. Os gerentes da época criam um pensamento que usa a natureza de seus elementos de referência (como estrutura, geração, impulso ou capitalização de mercado) para escrever um portfólio que suporte um erro de administração que corresponda exatamente ao benchmark geral.

    Considerações Especiais

    Fatores que podem afetar o erro de rastreamento

    Recomendado:

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  • Etapa 1: baixar e instalar o Reimage
  • Etapa 2: inicie o programa e selecione o dispositivo que deseja verificar
  • Etapa 3: clique no botão Digitalizar para iniciar o processo de digitalização

  • O Net Asset Value (NAV) de um fundo de banco de dados tende a ficar abaixo de todo o benchmark porque os fundos têm preço de venda e o índice não. Uma medida de custos altos provavelmente terá um impacto negativo significativo inteiramente no desempenho do fundo, mas os gestores de fundos têm, de fato, a oportunidade de superar o impacto prejudicial dos custos do fundo e, finalmente, superar o índice subjacente com um excelente portfólio de posições acima da média, reequilíbrio a>, executando pagamentos de dividendos ou juros, ou empréstimos de investimentos.

    Além dos gastos com fundos, a escolha de outros fatores pode contribuir para o erro de rastreamento de um fundo. Um fator digno de nota será a medida em que os ativos do fundo coincidem positivamente com o ativo subjacente ou padrão atual. Muitos consistem apenas na ideia do nosso próprio gestor de fundos de um exemplo de funcionário dos títulos que garantem o índice real. No popular, muitas vezes também há diferenças nas ponderações entre as soluções do fundo e os ativos que participam do nosso índice.

    rastreando medida de risco de erro

    Ilíquidos por outro lado, títulos mal negociados também podem expandir o risco de detecção de erros, da mesma forma que muitas vezes isso resulta em desvios de valor significativos do preço de mercado enquanto um fundo compra ou vende investimentos como resultado do melhor ” oferta”. – solicitar spreads. Finalmente, o nível de imprevisibilidade da lista de verificação também pode reduzir o erro de rastreamento.

    indústria, internacional como dividendo ETFs, tendem a manter erros de rastreamento absolutos mais altos, equipamentos e ETFs de títulos tendem a trazer uma correlação direta mais baixa entre o tamanho do MER e o erro de rastreamento. Mas outras marcas podem intervir e tornar-se visíveis ao longo do tempo.

    Prêmios e descontos que podem corresponder ao valor patrimonial líquido

    Por outro lado, um prêmio desconto no valor patrimonial líquido ocorre se você for um investidor que oferecer um preço de mercado devido a um ETF acima ou abaixo do valor patrimonial líquido principal de seu fornecedor < a#axzz1lc9Gduoi">títulos a > Tais inconsistências são geralmente raras. Quando um prêmio normalmente é descoberto, ele geralmente é arbitrado por meio de participantes autorizados comprando títulos ETF de transporte, trocando-os por ETF ações e, portanto, as vendas de ações no mercado de ações podem dar a conhecer para ganhar dinheiro e-commerce (até que o prêmio desapareça), e descontos de custo mensal de até 5%, principalmente para indicar ETFs pouco negociados.

    Otimização

    Está supervisionando um erro medida do retorno ajustado ao risco financeiro?

    Ao dividir o retorno real da carteira pelo erro de evolução da carteira, obtemos o índice de informação, uma nova medida definitiva de desempenho ajustado ao risco.

    Se geralmente há poucas vendas na análise, o provedor de ETF não pode comprar todos os envolvidos sem um aumento significativo em seus próprios preços, então ele usa uma amostra muito maior. Ações mais líquidas para mostrar o índice. Isso é chamado de otimização de fita de demonstração.

    Limites de diversificação

    Os ETFs são criados por reguladores como o orçamento mútuo e devem cumprir os códigos aplicáveis. Vale a pena notar dois requisitos de variação: 75% de seus ativos devem ser definitivamente investidos em dinheiro, opções de ações do governo e títulos de outros empregadores de investimento, e mais de 5% de todos os ativos podem ser investidos em vários títulos. Isso pode levar a problemas de muito bem-estar para os ETFs. . que observam o desempenho de um setor que costuma ter muitas outras empresas dominantes

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